Главная страница сайта | Как заработать своим сайтом |
С чего начать зарабатывать на сайте | Заработок на контекстной рекламе |
Как создать электронный кошелек | Статьи о заработоке в Интернете |
1. Открытые позиции по фьючерсному контракту в любой данный момент времени представляют собой общее количество имеющихся:
a) контрактов;
b) нехеджированных позиций;
c) позиций расчетной палаты;
d) "длинных" и "коротких" позиций.
2. При торговле фьючерсными контрактами минимальный уровень, до которого может опуститься позиция инвестора, прежде чем он получит требование о дополнительной гарантийной марже, правильнее всего назвать:
a) начальная маржа;
b) вариационная маржа;
c) маржа денежных потоков;
d) поддерживаемая маржа.
3. Фьючерсный контракт на серебро требует от его продавца поставки 5 тысяч тройских унций серебра. Джерри Харрис продает один июльский фьючерсный контракт на серебро по цене $8 за унцию, разместив в качестве начальной маржи $2025. Если требуемая поддерживаемая маржа равна $1500. то какой должна быть первая цена за унцию, при которой Харрис получил бы требование о дополнительной гарантийной марже?
4.
a) Используя рис. 18.2, вычислите стоимость акций (в долларах), которые входят в состав одного фьючерсного контракта, на индекс Standard & Poor's 500. Цена спот индекса S&P в момент закрытия биржи дана в последней строчке рисунка. Если поддерживаемая маржа равна 10% от фьючерсной цены, умноженной на множитель, равный $250, то какую сумму вы должны положить на счет у вашего брокера, чтобы торговать июньским контрактом.
b) Чему будет равна ставка доходности от вашей чистой инвестиции, если фьючерсная цена июньского контракта поднимется до $1350, а вы открыли длинную позицию по контракту при цене, приведенной на рис. 18.2?
c) Чему будет равна прибыль или убыток по вашей чистой инвестиции (в %). если фьючерсная цена июньского контракта упадет на 1%?
5. Почему на рынке не торгуют фьючерсными контрактами на цемент?
6. Почему отдельным инвесторам лучше покупать фьючерсные контракты на актив, а не сам подлежащий актив?
7. Какая разница между денежными потоками при "короткой" продаже актива и при открытии "короткой" позиции по фьючерсному контракту?
8. Рассмотрите акцию, по которой ежегодно начисляются дивиденды в сумме D долларов, выплачиваемые в момент погашения фьючерсного контракта.
|
На правах рекламы |
|
Здесь могла бы быть Ваша реклама, тематичная |
|
Copyright © 2008-2012 MoyDohod.Ru
Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Как заработать на сайте