Главная страница сайта | Как заработать своим сайтом |
С чего начать зарабатывать на сайте | Заработок на контекстной рекламе |
Как создать электронный кошелек | Статьи о заработоке в Интернете |
WEB-САЙТЫ
www.stanford.edu/-wfsharpe/ ws/wksheets htm
www riskmetrics com
Web-сайт, разработанный Уильямом Шарпом, содержит "оптимизаторы портфеля", электронные таблицы, которые можно использовать для формирования эффективно диверсифицированных портфелей RiskMetrics®Group поддерживает сайт, материалами которого могут пользоваться все желающие управлять риском на основе современной портфельной теории. Частью материалов этого сайта, в том числе обучающими и демонстрационными, можно пользоваться бесплатно
ЗАДАЧИ
1. Портфель, состоящий из трех видов активов, имеет следующие характеристики.
Актив |
Ожидаемая |
Среднеквадратическое |
Весовой |
доходность (%) |
отклонение (%) |
коэффициент (%) |
|
X |
15 |
22 |
0.50 |
Y |
10 |
8 |
0.40 |
Z |
6 |
3 |
0.10 |
Какова ожидаемая доходность этого портфеля, состоящего из трех видов активов?
2. Инвестор изучает возможность пополнения своего портфеля еще одним активом. Чтобы обеспечить себе максимум преимуществ в результате диверсификации, инвестору следует сочетать, если эго возможно, такой актив, который характеризуется одним из перечисленных ниже коэффициентов корреляции (вопрос: каким именно?), с другими инвестициями, входящими в состав этого портфеля:
a) -1,0
b) -0.5
c) 0,0
d) ^1,0
3. В соответствии с теорией рынка капиталов систематический риск:
i. имеет отношение к изменчивости доходности всех рискованных активов, вызванной макроэкономическими и прочей совокупностью рыночных факторов;
ii. измеряется коэффициентом вариации доходности рыночного портфеля;
iii. означает недиверсифицируемый риск:
a) только i;
b) только ii;
|
На правах рекламы |
|
Здесь могла бы быть Ваша реклама, тематичная |
|
Copyright © 2008-2012 MoyDohod.Ru
Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Как заработать на сайте